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Falls es jemanden interessiert, hier mein Ergebnis:
Thread-Prio auf MAX gesetzt brachte am meisten (besonders unter Win, obwohl ich mich dort meistens über die Leistungsverteilung bei Threads aufrege), Komponenten werden normal im Ctor hinzugefügt, nur die Listener und andere kleinere Aufgaben im Thread erledigt.
Kein SplashScreen, war zwar ganz nett bei Kaltstart, aber bei nem Warmstart hat's verzögert.
Ein paar Instanzierungen und andere Sachen konnten auch nach hinten geschoben werden.
Startzeiten auf meiner Kiste (2500 XP, 512 MB 2.5, Linux 2.6.13 und Win2K):
Kaltstart Warmstart
Win: 2-3s 0s !!
Linux: 2-3s 1s
So kann man damit leben.