Hey,
du hast ein font Objekt namens Font. Wenn du auf ein sf::Text eine Font zuweisen willst, dann verwende nicht den name der Datei, sondern des Font objekts, sprich
txt.setFont(font);
Also so, wie es mein Vorposter eigentlich schon gesagt hat.
Wichtig: Das Font Objekt muss solange erhalten bleiben, wie du den Text auch darstellen willst. Wenn font ein Member deiner game Klasse ist, dann sollte das soweit auch passen.
Beachte, dass du den Fehler nicht behandelst, der entstehen kann, wenn das Laden der Font fehlschlägt. Das kannst du überprüfen, da loadFromFile einen bool zurück gibt, der true ist, falls es Erfolgreich war und sonst false.
Für weitere Infos schau einfach mal in der API-Doku oder den Tutorials auf der offiziellen Seite nach:
http://sfml-dev.org/resources.php
Für SFML-spezifische Fragen kannst du auch im SFML Forum nachfragen (dieses hier ist aber Englisch)
http://en.sfml-dev.org/forums/
Hier gibt es scheinbar auch ein deutsches, jedoch weiß ich nicht, wie aktiv die Leute dort sind:
http://forum.sfml-dev.de/