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Zu Virus:
Gehört habe ich noch nichts davon, aber IMHO sollte es theoretisch möglich sein, ein Sicherheitsloch im IE über eine html-Mail auszunutzen, d.h. Du könntest Dich mit einem Virus infizieren, wenn Du html-Mails mit dem IE öffnest.
Zu Anonymisierung:
Such mal nach Anonymisierungsproxies o.ä.! AFAIR gab es da mal ein Projekt an irgend einer Uni (Name leider entfallen). Man mußte sich dafür einen Client installieren und dann zum Proxy connecten. Man kann zwar nachweisen, daß Du den Anonymisierungsdienst genutzt hast, keiner kann aber mehr sagen, was über die Leitung ging.
Du solltest aber aufpassen, da es in der Richtung sehr viele zwielichtige Angebote gibt. Ein Programm z.B. das nur lokal arbeitet, kann prinzipbedingt keine Anonymität gewähren.
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Vielleicht ist es nicht ganz was Du suchst, aber schau Dir doch mal das freenet project an!
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