Hauptkomponentenanalyse
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Es ist schon spät..
berechnet man zur PCA die Eigenwerte der Kovarianz- oder der Korrelationsmatrix?Gruß
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morgääääääääähn....
Kovarianzmatrix...
tt
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Hmm, habe ich auch immer gedacht...
Aber dann lese ich z.B.
"Liegen konkret erhobene Daten mit p Merkmalen vor, wird aus den Merkmalswerten die Stichproben-Korrelationsmatrix errechnet. Aus dieser Matrix bestimmt man dann die Eigenwerte und Eigenvektoren für die Hauptkomponentenanalyse."[1]oder
"Grundlage für die Berechnung ist eine Korrelationsmatrix."[2]
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptkomponentenanalyse#Sch.C3.A4tzung_der_Modellparameter
[2]http://de.wikipedia.org/wiki/Faktorenanalyse#Extraktionsmethode_Hauptkomponentenanalyse
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Habe gerade kein Statistikbuch zur Hand, in einem KNN Buch (Neural Networks for Pattern Recognition) wird jedoch auch die Kovarianzmatrix verwendet.
Ich glaube das ist auch relativ egal ob man die Korrelationsmatrix oder Kovarianzmatrix verwendet, da der Korrelationskoeffizient über die Kovarianz normiert mit dem Produkt der Standardabweichungen der zu betrachtenden Zufallsvariablen (X,Y) gebildet wird.
tt