Varianz
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Hi,
jetzt mal ne echte Statistik Frage:
Zufallsexperiment mit Wahrscheinlichkeitsfunktion f:
f(X = 20) = 0.2
f(X = 40) = 0.4
f(X = 50) = 0.4
f(X = rest) = 0Kann mir davon jemand die Varianz berechnen?
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E = 0.2*20 + 0.4*40 + 0.4*50 = 40
Varianz = (20-E)^2 * 0.2 + (40-E)^2 * 0.4 + (50-E)^2 * 0.4 = 120
?
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Würde ich auch sagen, aber in der Klausur, die ich gerade habe wird gesagt, dass es aus den Daten nicht möglich ist.
Mhmm, vielleicht liegts woanders dran. Wer lust hat, kann ja mal gucken:
http://www.tu-darmstadt.de/fb/fb1/vwl2/deutsch/inhalte/lehre/klausuren/VDWS0405.pdfDort die Aufgabe 7 b.
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In der Aufgabe geht es ja auch um eine ganz andere Verteilung (du hast zwei (hoffentlich) unabhängige Zufallsvariablen und mußt die Varianz der Summe bestimmen).
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Ja, schon, ich habe hier nicht die ganze Aufgabe gepostet. Aber wenn ich die Varianzen der einzelnen Aktiengewinne berechnen kann, kann ich es auch leicht mit der Summe, nämlich
Var (2*G1 + 2*G2) = 4 * Var(G1) + 4 * Var(G2)
Und mein Beispiel war eben nur die Berechnung der Varianz von G2.
EDIT: Das könnte auch das einzige Problem sein, wenn die nämlich nicht unabhängig wären. Aber davon steht da nichts. Das wäre mal wieder ne super scheiß Aufgabe (wie jede 3. in diesen blöden Klausuren
).
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Henno schrieb:
EDIT: Das könnte auch das einzige Problem sein, wenn die nämlich nicht unabhängig wären. Aber davon steht da nichts. Das wäre mal wieder ne super scheiß Aufgabe (wie jede 3. in diesen blöden Klausuren
).Es steht auch nicht da, daß sie unabhängig sind. Also darfst Du das auch nicht so einfach annehmen.
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Ja, das wirds sein.
Und wenn nochmal jemand Lust hat, kann er sich hier die Aufgabe 13 anschauen. Ich bin der Meinung, dass da A falsch ist und dafür B richtig.
http://www.tu-darmstadt.de/fb/fb1/vwl2/deutsch/inhalte/lehre/klausuren/VDSS04.pdf
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Würd ich auch sagen, da X+Y konstant ist.
