Korrelation berechnen
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Hi,
ich habe zwei Signale x(t) und y(t0 und moechte deren Korrelationermitteln. Dazu gehe ich wie folgt vor:
x(t) und y(t) mittelwertfrei machen:
x'(t) = x(t) - E{x(t)}
y'(t) = y(t) - E{y(t)}und dann den Erwartungswert
c = E {x'(t),y'(t)}
berechnen. Leider ist mir gerade entfallen
ich den Erwatungswert E {x'(t),y'(t)} berechne (oder was dieser ueberhaupt bedeutet ...)
In welchem Bereich liegt c letztendlich? Kann man das irgendwie vernuenftig normieren ( auf -1...+1 oder 0...1)?Vielen Dank fuer Hinweise
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Die Kovarianz ist E{X'*Y'}, die Korrelation ergibt sich dann als Quotient: Kovarianz durch Wurzel aus dem Produkt der Einzelvarianzen.