Komplexe Zufallsvariable Dekorrelieren
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Hi,
kann mir jemand erklaeren wie man komplexwertige Zufallsvariablen dekorreliert? Hab also einen Vector Y = (y1,...,yn) mit komplexen Zahlen. Covarianzmatrix = E(y*yH) (yH= y hermitisch) ? Und dann weiter? Wie im rellen Fall? Muss ich dann Eigenwerte einer komplexe Matrix berechnen?
Viele Gruess.