börsenkurse und die Normalverteilung
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Hallo, vergebung, wenn ich das hier ins falsche forum gestellt hab, bitte verschiebt ihn dementsprechend. Meine grundlegende Frage betrifft Aktienkurse und die Normalverteilung. Die Frage ist dumm, aber sind Börsenkurse also der Kurs einer einzelnen Aktie normalverteilt??? Normalerweise nicht, denn es handelt sich ja um keine Zufallswerte. Andererseits, wenn man mit der doppelten Standardabweichung bei den Bollinger Bändern 95% der Werte im Normalbereich hat, dann stellt sich die frage, ob sies nicht doch sind
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Was ist eine Normalverteilung?
Sorry, bin Börsenguru, kein Mathematikguru.
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Die Frage ist irgendwie unsinnig. Börsenkurse gehorchen keinen mathematischen Regeln. An der Börse wird die Zukunft eines Unternehmens gehandelt und die Zukunft ist bekanntermaßen nicht vorherzusagen.
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also so doof find ich die frage nicht.
also exakt normalverteilt mit sicherheit nicht ... annährend vielleicht schon, schau dir doch einfach mal an wie die verteilungsfunktion von einem börsenkurs so ungefähr aussieht.
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Wie können Börsenkurse "verteilt" sein? Was ist da das Maß für? Der Wert der Aktie nach jedem Handelstag als Zufallswert interpretieren? Und dann kriegt man ne hübsche Glockenkurve oder wie?
Dann haben alle Aktien ne gleichmäßige Verteilung oder wie? Das ist Bullshit. Dann müssten ja alle Aktien ähnlich "gut" sein.
Was passiert mit Aktien von Enron, wo ein Riesenkonzern mal eben vor die Wand gefahren wird? Hat Enron auch ne "Normalverteilung"? Wie sehen die Zufallswerte nach einer Insolvenz aus?
So ne Art "Glockenkurve" hat man bei vielen Aktien nach dem Crash 2000 gesehen. Z.B. bei der Telekom. Aber dieses Wissen nützt dir gar nix um Kursvorhersagen zu machen. Daher ist die Aussage: "Der Kurs der Telekom ist normalverteilt" sinnlos und mathematisch fragwürdig. Ein Börsenkurs ist meiner Meinung nach kein zufälliges Ereignis, sondern die Folge von Angebot und Nachfrage.
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Also ich sehe, dass ihr nicht so recht wisst, über was ihr überhaupt redet.
Ich bin kein Börsenfreak, aber soweit ich weiß, lassen sich Aktienkurse in ein Zeit-Wert-Diagramm eintragen.
Und was boersenfan wahscheinlich mit normalverteilt meint, ist die Tatsache, die Wahrscheinlichkeit des Aktienkurses zu einen späteren Zeitpunkt in ein Wert-Wahrscheinlichkeit-Diagramm einzutragen.
Mit anderen Worten, man trägt für jeden möglichen Aktienkurs (also von minus unendlich bis plus unendlich) die zugehörige Wahrscheinlichkeit ein.
Wenn ich also die Wahrscheinlickeit eines mögliches Aktienkurses in der Zukunft wissen will, dann schau ich in dieses Diagramm und wenn ich den zeilichen Verlauf des Aktienkurses sehen will, dann in das erst genannte Diagramm.Die bei einem Wert-Wahrscheinlichkeit-Diagramm entstehende Kurve sieht aus wie die Glockenkurve, oder eben nicht.
Und das ist die Frage, ja oder nein?....Ich denke, ja.
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The Key schrieb:
[..]
Die bei einem Wert-Wahrscheinlichkeit-Diagramm entstehende Kurve sieht aus wie die Glockenkurve, oder eben nicht.
Und das ist die Frage, ja oder nein?....Ich denke, ja.
genau so hab ich das auch verstanden. für aktienkursvorhersagen nützt das natürlich erstmal nicht viel, aber das war ja auch nicht die frage.
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Unter http://www.math.uni-magdeburg.de/~brueckne/ag_gaffke/files/ss07/wtheo_ss07_ue07.pdf findest du einen Übungszettel, in welchem in Aufgabe 30 ein verbreitetes Modell vorgestellt wird.
Unter http://en.wikipedia.org/wiki/Log-normal_distribution findest du eine Beschreibung der Log-Normalverteilung.
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Also normalverteilt sind die Kurse definitiv nicht (es gibt "Long tails", also die Kurse schlagen öfter als nach Normalverteilung zu erwarten extrem aus). Ob sie log-normalverteilt sind weiß ich allerdings nicht.
