4. Börsen Chart Analyse mit Hilfe von historischen Kursdaten

Börsen Chart Analyse mit Hilfe von historischen Kursdaten

  • S

    Hallo an alle,

    ich bin der Zeit auf der Suche nach einem Sinnvollen Thema für ein neues Projekt.

    Kurzvariante:
    - Es soll ein Programm entwickelt werden in C# welches auf eine Datenbank mit historischen Kursdaten zugreift (eröffnung,hoch,tief,schluss), sich aktuelle kurse aus dem inet zieht und diese kompletten kurse verarbeitet.
    - Die Verarbeitung sieht nicht in Form von Chartszeichungen aus, sondern mit einer prognose über anstehende oder bereits entwickelte Trends
    - Es wird eine Basis für die Verarbeitung der kurse entwickelt und es wird jeweils ein Modul für eine Charttechnik entwickelt (bsp. für Charttechnik, Trendkanal, Wiederstände/Unterstützungen,Flaggenformationen, Dreiecksformationen, ...)
    - Mit Hilfe sämtlicher Kursdaten und der Charttechnikmodule kann somit eine perfekte Anlagestrategie entwickelt werden.
    - output des Programm soll lediglich sein
    -> Top 10 Aktien
    - Anstehender oder bereits entwickelter Trend
    - Wieviel spread ist zum Trendende
    - Wieviel Risiko
    - Wie steil ist der Trend (wie schnell kann dort geld gemacht werden)
    - Put/Call
    - Trendstärke
    - eventuell noch weitere

    optional könnte noch eine dritte Modulkategorie hinzugenommen werden, die sogenannten Indikatoren (Überhitzung, Gleitender durchschnitt, 21-tage Linie, ...)

    optional könnte ein viertes Modul "Individual" entwickelt werden, welche die Eigenart einer Aktie genau analysiert wie beispielsweise, wenn sie um 6% absackt schließt sie zu 85% über den -6%.

    Wer hat noch Anregungen dazu bzw. Lust mitzumachen?

    Gruß

    achso hier wird natürlich nichts bezahlt da es eine persönliche interesse ist.

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    was für kentnisse bringst du mit? was machst du und was die anderen? modul programmierer finden sich eigentlich immer. dazu muß aber der rest schon stehen.

    @edit meiner meinung legen die besten analysten wenig wert auf kurzfristige chartsprünge. die betrachten lieber mittel/langfristig das komplette system, im idealfall besitzen sie insider informationen.
    @edit um zu erkennen, dass der dax langsam aber sicher an seine grenzen (allzeithoch) stößt braucht man kein solches tool 😉

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  • S

    ich bringe ein studium in ingenieur-informatik mit.
    Habe gute kenntnisse in der objektorientierten programmierung in c#.
    socket programmierung sollte keine schwierigkeiten darstellen.
    algorithmusprogrammierung genausowenig.

    eventuell wäre ein projektplaner von vorteil. UML diagramme ....

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    suerte schrieb:

    ingenieur-informatik

    ich hätte gehofft du machst wirtschaftsinformatik. sojemand fehlt dir doch dann?

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    evtl. hilft dir der thread ein bischen? da gings auch um so komische aktienkurse/orderbuch daten...

    besonders die zwei links würd ich mir mal anschauen

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    _-- schrieb:

    suerte schrieb:

    ingenieur-informatik

    ich hätte gehofft du machst wirtschaftsinformatik. sojemand fehlt dir doch dann?

    😮 es gibt ja auch wirtschaftsingenieure, wollt denen jetzt nicht den "ingenieur" streitig machen 😞

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  • S

    es gibt auch eine Edit funktion der beiträge 😛 man muss nicht immer einen neuen aufmachen 😛

    aber trotzdem danke für die links und die anregungen. ein bwl wäre natürlich von vorteil, jedoch kann der auch nicht hellsehen und es wird sich auf die standart/bekannten charttechniken beschränken, die ja durch das internet zugänglich sind.
    exklusive charttechniken sind ohnehin nicht zugänglich da jede charttechnik ja eine tradingstrategie darstellt.
    wenn sich das system über einen zeitraum von sagen wir mal ein paar monaten als positiv auszeichnet, könnten man anfangen reales kapital zu investieren.

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    suerte schrieb:

    wenn sich das system über einen zeitraum von sagen wir mal ein paar monaten als positiv auszeichnet

    dafür würd ich eher historische daten nehmen. ein aufschwung und crash sollte mindestens dabei sein (dann sinds eher jahre statt monate).

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  • S

    es soll ja nicht investiert werden ohne einen stop zu setzen. natürlich wird der trend auch abgesichert.
    sprich system wirft aus:

    - Siemens 92,32 €

    -> Trend: up -> Trendsstärke: stark -> Trendwahrscheinlichkeit: 85% -> Trendstatus: begin -> Trendgrenzen: oben:100€, unten 92€ -> Trendrisiko: mittel -> Trendvolatil: ja -> ....

    Dann würde ich investieren wenn das system ausspuckt das mit hoher wahrhscheinlichket ein trend entsteht, dann wir bei 100 und/oder bei 92€ wenn stoploss ausgelöst wird.

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    ja aber du willst doch auch in kriesenzeiten geld verdienen?

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  • S

    dafür gibt es ja auch shorts. wenn ein trend als short ausgewiesen wird gilt die gleiche prozedur nur andersrum ;).
    Warum entstehen diese kriesen überhaupt? weil sie keiner kommen sieht. wird die kriese dann erkannt ist es zu spät, alle ziehen ihr geld aus dem markt und es geht abwärts. wie sollte man so eine kriese vorhersehen anhand von historischen kursdaten. wenn dann müsste man parallel noch news lesen und hintergrund informationen über mehr oder weniger jede branche um zu wissen ob die amis wieder einmal mit ihren immobilien s*h*i*e bauen.

    Gruß 🙂

    einzigste möglichkeit aus meiner sicht sind extreme kursverluste an einem tag.

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    suerte schrieb:

    wenn dann müsste man parallel noch news lesen und hintergrund informationen über mehr oder weniger jede branche um zu wissen ob die amis wieder einmal mit ihren immobilien s*h*i*e bauen.

    das meinte ich mit komplettes system betrachten 😉

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  • S

    dann muss ich dir recht geben 😛

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  • S

    wer hat denn interesse mir bei modulen zu helfen bzw. charttechnische formeln herauszuschreiben und diese für die benutzung in modulen aufzubereiten?

    Grundinformationen bezüglich der Charttechniken können Wikipedia entnommen und gegebenenfalls gegen aktueller Quellen geupdatet werden.

    http://de.wikipedia.org/wiki/Chartanalyse

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    die idee könnte auch so abgewandelt werden, dass wir nicht auf grundlage von bestehenden charttechnischen "vorgaben" nach interessanten aktien suchen sondern das pferd von hinten satteln -> wir könnten auch mit hilfe von selbst definierten algorithmen nach neuen charttechniken suchen, oder sonstiger techniken. beispiel, dax fällt mittwochs immer um 15 uhr um 0,2 % und steigt danach immer wieder um 0,3% das wäre immerhin ein spread von 0,5%

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