C++ Eigen AutoDiff Multiplikation von AutoDiffScalar mit Interval-Matrix
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Hallo,
vielleicht findet sich auf diesem Wege jemand, der mit bei meinem Problem helfen kann.
Ich möchte in C++ und der automatischen Differentitation rekursiv Taylorkoeffizienten bestimmen. Dafür muss ich die Jacobimatrix, bei mir eine 2x2 Matrix mit Intervallen, mit dem von Eigen bereitgestellten Format für die AD AutoDiffScalar multiplizieren.
Habe das Programm bereits in Matlab geschrieben, da ist das über gradientinit(x) mal die Matrix ja gar kein Problem. Wichtig ist dass mein Ergebnis wieder vom Typ AScalar ist (da ja rekursiv) und ich so wieder an value() und an derivatives() herankomme.Hinweise, Vorschläge, Lösungen, Literatur dazu wird alles sehr gerne angenommen. Vielen Dank schonmal und viele Grüße