Trading System

[DerivTrader]

Also um Verwirrungen zu beseitigen. Ein Tradingsystem muss folgende Funktionen erfuellen:
- Aufnahme von Boersenkursen (von einem Provider wie zb Yahoo)
- Analyse der Kurse (quantitativ und graphisch)
- generieren von Kauf-/Verkaufsignalen
- Aufnahme der Order durch den Benutzer
- Weiterleiten der Order an einen Broker (zb Comdirect, Consors, etc)
- Empfangen der Orderausfuehrung

die letzten drei Punkte sind aber erst in weiter zukunft zu verwirklichen. hauptaufgabe des system ist es daten zu analysieren und in signale umzuwandeln. aehnliche produkte sind bereits am markt (zb www.smartquant.com oder www.tradestation.com)

[ms]

Clientanwendung?
Serveranwendung?

[DerivTrader]

ich dachte das waere daraus klar geworden. client anwendung

[rapso]

auf welche zeit ist sind den die analysen und kauf/verkauf empfählungen?
muss das ding das täglich minütlich/stündlich/wochentlich/monatlich ausspucken bzw analysieren?

sowas scheint mir ein wenig wie ein lottorzahlen voraussagesystem zu sein... die kurse basieren ja nicht nur rein auf statistischen daten sondern auf dem ganzen.. dazu gehören auch sachen wie z.b. politisches.. das soll man erfolgreich analysieren können?

oder ist das nur ein helfertool dass alle möglichen statistiken anbieten und der mensch muss das selbst dann bewerten... ?

rapso->greets();

[DerivTrader]

das hat weder etwas mit lottozahlen noch mit glueckspiel zu tun. es gibt fundierte studien und jede menge programme die technische aktienanalyse verwenden um geld zu machen. das ganze soll sich zu keinem fun-projekt entwickeln. ich arbeite seit einigen jahren in dem bereich bei einer investmentbank in london und habe einiges an erfahrung sammeln koennen. frage ist also nicht ob es funktioniert oder nicht, sondern ob sich jemand findet der gemeinsam mit mir dieses programm entwickeln moechte. sorry wenn dies etwas forsch wirkt aber ich will einfach klar machen worum es mir hier geht.

also, wenn ihr interessiert an der boerse seit und progrmmiertechnisch was auf dem kasten habt seid ihr recht herzlich eingeladen eure gedanken zu dem projekt hier zu posten.

[rapso]

das problem wird aber eher, dass man dafür viel börsenerfahrung braucht und nicht so sehr coding. ich wüste z.b. nicht wie man die kurse _richtig_ analysieren sollte und welche schlussfolgerungen das programm ziehen sollte, und davon hängt doch das ganze ab.

programmieren sollte dabei doch nicht das problem sein, oder kannst du erleutern was beim programmieren das anspruchsvollste ist?

rapso->greets();

ps. solange du antwortest und nicht flamest sind mir deine antworten recht, aber etwas was ich nicht durchschaue muss ich hinterfragen und deswegen die fragen. ich sehe dabei sehr viele parallelen zum lottospiel. beim lottospiel hängt es auch vom programmierer ab was das programm sagt und nicht höcheren formeln. du kannst z.b. eine statistik aufstellen wie oft welche zahl gezogen wurde, daraus kann ein programmierer feststellen, dass
a) man die oft gezogenen zahlen ankreuzen sollte, weil die wahrscheinlichkeit das suggeriert
b) man die selten gezogenen zahlen ankreuzen sollte, weil in diesem stochastischen system ein gleichgewicht wie beim würfeln angestrebt werden wird.
und deswegen klingt das börsenprogramm auch so ein wenig danach, weil man mittels zahlen versucht einzuschätzen was passiert, das aber zum grossteil von ganz anderen dingen gesteuert wird... das ist kein flame!
beantworte also bitte mal meine vorherigen fragen wie z.b. wie die analyse ablaufen soll, intervallänge...

[DerivTrader]

ok. dein punkt ist hier angekommen.
also bzgl intervalle kommt es darauf an welchen anlagehorizont man sich ansehen moechte. es gibt fuer verschiedene zeitraeume verschieden gute indikatoren. das programm soll in der lage sein sowohl langzeitindikatoren festzustellen also auch intraday signale zu generieren. dazu sind natuerlich verschiedene daten notwendig und zwar in einer range von ticks (zuletzt gehandelter preis) ueber 5 minuten bis hin zu tagesdaten (eroeffnung, schlusskurs, hoch und tief) und wochendaten.
es gibt in der boersenwelt leute (zu denen ich mich auch zaehle) die der meinung sind dass kurse verschiedenen mustern folgen. (zb elliot waves) erstes ziel des programmes ist es bereits bestehende indikatoren aufzunehmen und auf befehl des anwenders zu verwenden. in einer spaeteren phase sollen dann durch den anwender eigene indikatoren entworfen werden koennen und anhand historischer daten backtests durchgefuehrt werden. ausserdem soll man die moeglichkeit haben zusaetzlich manuell graphische analysen durchzufuehren (anhand einen kurscharts und hilfsmitteln wie linien, channels etc.)

systeme wie der "faire wuerfel" werden hier eigentlich nicht verwendet

[DerivTrader]

ok....ich entnehme dem regen beitragsfluss dass das interessen an einem solchen projekt eher begrenzt ist. vielen dank an diejenigen die sich trotzdem gedanken darueber gemacht haben

[Griffin]

dazu möchte ich nur sagen, dass Kim Schmitz sich sowas patentieren lassen hat und damit jetzt auch eine firma in hongkong betreibt

aber war auf jeden fall ne gute idee

[DerivTrader]

der letzte kommentar zeigt mir wie ernst hier projekte aufgenommen werden. never mind..........

[nman]

Griffin schrieb:

dazu möchte ich nur sagen, dass Kim Schmitz sich sowas patentieren lassen hat und damit jetzt auch eine firma in hongkong betreibt

Nicht auf den Cayman Islands? :p

[goochie]

Hi,

würde sehr gerne bei solch einem Projekt mitmachen. Hab schon selber angefangen so'n AnalyseTool zu schreiben(Momentan -> Formationserkennung). EOD Daten hole ich mir noch von Yahoo. Hab dafür auch ein Tool geschriebenhttp://mitglied.lycos.de/getquotes/ <- Ist zwar ne temporäre Lösung, aber es erfüllt den Zweck.
(Ne Schnittstelle zu TaiPan(Realtime) habe ich auch mal geschrieben)

Ein paar Fragen.
* Wie wilst du mit Charts arbeiten (darstellung, Zeichnungen, formen usw.).
* Soll das Datenformat zu anderen Progs (MetaStock usw) kompatibel sein ??
* Soll es einfach ein AnalyseTool bleiben, oder auch Handelssystementwicklung ermöglichen
* Wie sieht es mit NN's aus ??

[DerivTrader]

Hi

freut mich dass sich jemand meldet der wirklich Interesse daran hat. Also anfangs sollte es einfach ein Analysetool werden. Dies soll aber nur der Start sein. Ich moechte das ganze offen halten fuer eine Erweiterung auf Tradingtool und Riskmanagement-Tool. Am Schluss soll es ein komplettes Programm zur Datenanalyse, Trading und Riskmanaging sein.
Bzgl Graphs: Kennst Du Bloomi und Reuters? Soll ungefaehr in dem Format sein (v.a. Reuters3000) D.h. Graph darstellen, Indikatoren und Linien, Channels, Durchschnitte etc hinzufuegen soll moeglich sein.
Das ganze moechte ich mit VC++ programmieren. Wenn Du ernsthaft interesse hast wuerde ich mich freuen wenn Du email Kontakt mit mir aufnehmen koenntest.

[rapso]

also möchtest du im detail:

-daten von einem server abhollen (den aktienwert je intervall)
-paar mal mit verschiedenen algorithmen durchiterieren (z.b. mittelwert bildung)
-graphisch anzeigen

ist das alles? oder hab ich noch was überlesen?

(das ganze scheint mir eigentlich sehr einfach zu sein, da muss ich was spezielles übersehen haben *huh*)

rapso->greets();

[H.L.T.O]

Was ich gerne wissen würde ist wie man die Werte von Yahoo bekommt. Und darf man das einfach so? ich glaube schon das die was dagegen hätten.

[DerivTrader]

rapso....du hast da glaube ich einiges verpasst. es geht darum ein komplettes handelssystem zu entwickeln das an datenanbieter und online broker angebunden ist. ich glaube du stellt dir das ganze einfacher vor als es ist. es ist mit sicherheit nicht graphisch so komplex wie z.b. eine spieleprogrammierung aber der hauptanreiz hierbei ist es ein system zu finden mit dem man sehr gute signale konstruieren kann und das den ganzen tag laueft und maerkte scannt.

es ist vielleicht schwer zu verstehen wenn du nicht in dem bereich taetig oder interessiert bist. aber ich glaube es ist ein sehr interessantes projekt (fuer mich zumindest) solange man sich das vorab vorstellen kann. es ist etwas schwierig fuer mich hier alle features zu beschreiben aber wie gesagt, es gibt schon aehnliche systeme. www.smartquant.com und www.tradestation.com

[*grimmsen**]

@rapso:
Ich hab zwar auch nicht so die Ahnung von Börsen, aber da einige meiner Bekannten BWL studieren, habe ich einiges mitbekommen.
Ein solches System ist nicht auf die bloße Darstellung beschränkt. Analysen von Aktiencharts sind sehr komplex. Sie sind ja auch nicht unerheblich an der Einschätzung des Börsenwertes beteiligt. Hier können durchaus interessante Methoden der Informatik angewendet werden, bspw. neuronale Netze.
Stell dir das also nicht zu einfach vor!

[DerivTrader]

danke grimmsen. du hast es auf den punkt gebracht. es steckt viel mehr dahinter als (a+b)/c. und auch die anderen anforderungen an das system (risk-management, optionsbewertung, etc.) sind ziemlich ausgefeilt und programmiertechnisch nicht unbedgint straight forward.

[Artchi]

Prinzipiell finde ich sowas sehr interessant. Hab auch schon selbst daran gedacht spezielle Systeme nebenbei zu entwickeln, weil ich beruflich an solchen mitgewirkt habe und somit Erfahrung einbringen könnte (allerdings keine Finanzen, sondern Automotive). Kann also deine Ambitionen verstehen, das du es mal in deinem eigenen Projekt probieren willst.

Leider muß ich selber feststellen, das es nicht so einfach ist zus. in seiner Freizeit an sowas zu arbeiten, wenn man selber beruflich schon mind. 8 Std. codet. Bei einem solchen Nebenbeiprojekt können wohl nur die Leute motiviert mitwirken, die beruflich nichts mit PCs zutun haben (mache nie dein Hobby zum Beruf!).

Das dürfte einer der Gründe sein, das du hier nicht sehr viel positives Feedback erhälst. Nicht weil es uninteressant erscheint, sondern weil die meisten fähigen Leute schon Hauptberuflich eingespannt sind.

Wünsche Dir somit auf jeden Fall viel Erfolg!

[rapso]

ºgrimmsenº schrieb:

@rapso:
Ich hab zwar auch nicht so die Ahnung von Börsen, aber da einige meiner Bekannten BWL studieren, habe ich einiges mitbekommen.
Ein solches System ist nicht auf die bloße Darstellung beschränkt. Analysen von Aktiencharts sind sehr komplex. Sie sind ja auch nicht unerheblich an der Einschätzung des Börsenwertes beteiligt. Hier können durchaus interessante Methoden der Informatik angewendet werden, bspw. neuronale Netze.
Stell dir das also nicht zu einfach vor!

im prinzip entnehme ich deiner aussage, dass programmiertechnisch alles recht einfach ist und man mit einem guten framework auch weit kommt. die analysen selbst kann man dann am besten über ein einfaches scriptingsystem machen und das neuronale netz auch, sofern das framework matritzenrechnung usw. zur verfügung stellt.
das schwierige ist dann das, was weniger mit programmierung zu tun hat z.b. die formeln zur analyse der werte.

rapso->greets();